작성자: admin 작성일시: 2016-05-03 00:37:21 조회수: 906 다운로드: 43
카테고리: 기초 수학 태그목록:

베이지안 확률론의 개념

확률이라는 숫자가 가지는 의미에 대해서는 여러가지 해석이 있을 수 있다. 그중 가장 대표적인 것이 빈도주의적(frequentist) 의미와 베이지안 의미(Bayesian) 의미이다.

확률을 보는 두 가지 관점: Frequentist vs. Bayesian
  • 빈도주의(Frequentist)
    • 확률은 표본을 여러번 뽑았을 때 계산되는 각 이벤트의 발생 빈도
    • 아직 발생하지 않은 미래의 일을 이야기한다.
  • 베이지안(Bayesian)
    • 확률은 발생한 샘플이 각 이벤트에 속한다는 사실의 정확성 혹은 신뢰도
    • 이미 발생한 사건의 진실에 대해 파헤친다.

확률의 빈도주의 의미

빈도주의(Frequentist) 에서 말하는 확률은 미래에 발생할 많은 샘플의 상대적 발생 빈도를 뜻한다. 주사위의 눈금 1이 나올 확률이 $1/6$ 이라는 의미는 앞으로 주사위를 $6,000$ 번을 던지면 그 중 약 $6,000 \times 1/6 = 1,000$번 정도 눈금 1이 나온다는 말이다.

확률의 베이지안 의미

베이지안 관점에서 확률은 이미 발생한 사건의 진실에 대해 알고자 하는 노력이다.

예를 들어 컵 속에 주사위를 넣고 굴리게 되면 이미 주사위는 어떤 면이 나와 있는 상태이다. 하지만 컵 안에 주사위가 있기 때문에 그 값은 알 수가 없다. 베이지안 관점에서 눈금이 1이 나왔을 확률이 $1/6$ 이라는 것은 그 경우의 가능성 또는 신뢰도가 $1/6$ 라는 뜻이다.

$$P\{⚀\} = 1/6$$

또한 "컵 안의 주사위 눈금이 홀수일 확률이 $1/2$ 이다"라는 말의 의미는 $\{ ⚀,⚂,⚄ \}$ 라는 샘플 집합 안에 진실이(정답이) 포함되어 있을 가능성이 $1/2$ 이라는 뜻이다.

$$P\{ ⚀,⚂,⚄ \} = 1/2$$
  • $P\{⚀\} = 1/6$
    • 주사위 눈금이 ⚀일 확률
    • "주사위 눈금이 ⚀이라는 사실에 대한 신뢰도가 $1/6$이다"라는 주장
  • $P\{ ⚀,⚂,⚄ \} = 1/2$
    • 주사위 눈금이 집합 $\{ ⚀,⚂,⚄ \}$의 원소일 확률
    • "컵 안의 주사위 눈금이 홀수라는 사실에 대한 신뢰도가 $1/2$이다"라는 주장

이번에는 시계 바늘 문제를 예로 들어 보자. 시계의 바늘이 다음 그림과 같은 위치에 있다고 하자.

"시계 바늘의 각도는 0도 이상 30도 이하이다"라는 말은 진실임을 알 수 있다. 따라서 이 말의 신뢰도는 100%이고 확률로 나타내면 1이다.

$$ P(\{ 0^{\circ} \leq \theta < 30^{\circ} \}) = 1$$

"시계 바늘의 각도는 30도 이상 36도 이하이다"라는 말은 거짓이다. 따라서 이 말의 신뢰도는 0%이고 확률로 나타내면 0이다.

$$ P(\{ 30^{\circ} \leq \theta < 60^{\circ} \}) = 0 $$

따라서 베이지안 확률론의 관점에서 사건(event)이란 "진짜 표본이 포함되어 있을 가능성이 있는 후보의 집합", 다시 말해 "진실에 대한 어떤 가설"로 볼 수 있고 사건의 확률이란 "진짜 표본이 그 후보 집합에 있을 가능성" 또는 "어떤 가설이 진실일 가능성"이라고 볼 수 있다.

그렇다면 다음 사건의 확률은 어떻게 서술할 수 있을까?

$$ P(\{ 2^{\circ} \leq \theta < 8^{\circ} \}) = ?$$

만약 우리가 가지고 있는 정보가 $ P(\{ 0^{\circ} \leq \theta < 30^{\circ} \}) = 1$ 뿐이라면 위의 확률은 다음과 같다고 말할 수 있다.

$$ P(\{ 2^{\circ} \leq \theta < 8^{\circ} \}) = \dfrac{8-2}{30} = 0.2 $$

질문/덧글

확률의 베이지안 의미 moon*** 2016년 10월 11일 2:35 오후

너무 개념적인 질문일수도 있지만,,

확률이 베이지안의 의미를 갖는다면 이미 발생한 사건에 대해 예측한다고 이해됩니다.

모든 표본공간에 대한 확률이 1로 정의되면 베이지안의 의미는 문제가 될 것이 없어보이지만

주식의 경우를 예로들면 A라는 항목의 주식이 급등 혹은 급락하는 경우는 A가 이전에 그런 경우가 없다면 사건에 포함될 수 없기 때문에 베이지안의 의미는 무의미 해지는 것 아닌가요?

아니면 급등 혹은 급락한 경우가 있는 다른 항목의 주식 데이터를 활용하기 때문에 의미가 있다고 볼 수 있는건가요?

답변: 확률의 베이지안 의미 관리자 2016년 10월 12일 7:11 오후

표본 공간은 "이전에 일어나지 않은 일은 포함하지 않는 것"이 아니고 "물리적으로 일어날 수 있는 일은 모두 포함"합니다.